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风险管理  

    金融交易的核心是风险,我们投入研发精力最多的地方,就是风险控制,就是在寻找获利机会的同时减少风险,我们认为投资顾问的核心竞争力就体现在能否将利润最大化的同时将风险最小化。从始至终,我们把投资者的资金当成自己的资金一样看待和呵护。我们的格言“冬天正在来”,也充分体现了我们风险防范的团队文化。

    我们认为“冬天正在来”,但我们无法预测冬天什么时候来,来得多猛烈。于是我们在量化风华的每个资产管理计划中的每个环节都考虑到风险控制。包括
    1)在多周期多策略组合规划中做了充分的不相关性考虑,控制某些交易策略突然失效时造成的冲击
    2)多策略组合中每个交易策略都自带风险控制机制,有量化止盈止损条件
    3)通过合理分配及控制单个交易策略的头寸,进一步控制风险
    4)对每个交易系统定期评估、检查。减轻和排除交易策略钝化而带来的影响和风险
    5)严格控制账户的总头寸使用,监控账户资金曲线变化,降低和控制账户的整体风险
    6)交易与风控的职责分别由两团队担任,互相督促,确保落实风控措施




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